私が実践する
fx システムトレードでは、
トレードシステムの良し悪しが全てです。
私も1トレーダーとして、巷で販売されている
色々なトレードシステムを今もテストしていますが・・・
残念ながら、大半のシステムが、実際の運用に耐えられる代物ではありません。
これまで3年以上
fx システムトレードで
飯を食ってきた立場から言わせてもらえれば、
「詐欺に近い。」というのが本音です。
というのも・・・
売買ルールの有効性を判断する上で、
サンプルとなるトレード数が余りに少なすぎるのです。
例えば、投資対象を1通貨に固定して、
過去1〜2年のバックテストをした程度で開発された
トレードシステムがあったとします・・・
しかし、私だったら絶対にこういうシステムを
使ってトレードを行うことはしません。
過去1年分、100トレード程度のバックテストを経て
開発されたトレードシステムが突如として
儲からなくなることなど、日常茶飯事です。
大事なことなので、もう一度言います。
投資対象を例えばポンド円といった具合に1ペアに固定して、
1年ちょっとの検証を経て開発されたようなfx システムトレードを使ったところで、
その後継続的に利益をあげていくことなど不可能です。そういう過剰に最適化された
fx システムトレードを
使用していたら、私は
fxで生計を立てることなど、
絶対に出来なかったことでしょう。
では、なぜ私は3年以上にわたって
fxだけで
月収1800万以上を稼ぎ、わずか3年で1億5千万円
というお金を手にすることが出来たのか?
それは、私が使用しているトレードシステム
(通称ショットガン
fx)が以下の4つの特徴を持っているからです。
【特徴1】 過去5年分、トレード数2000回以上の
検証を経て有効性が証明されている当然のことですが、売買ルールというのは、
機能している期間が長ければ長いほど、また
トレード回数が多ければ多いほど、その信頼性は高まります。
また、本当に儲かる売買ルールというのは、
人間の心理やマーケット本来の歪みを的確に捉えているため、
たった1つの売買ルールであっても、少なくとも5年程度は機能するものです。
逆に、2時間足1年分程度の検証で開発された売買ルールは、
実際の運用にとてもじゃないですが耐えられるものではありません。
それは
fxシステムトレードを行ううえで、
最も避けるべき過剰最適化、つまりカーブフィッティングが
行われている以外の何物でもないからです。
私は2004年に、過去3年分のバックテストを行い,
明確な統計的優位性のある売買ルールを構築し・・・
その売買ルールに従ってトレードした結果、50万円が1億以上になりました。
そして、今もなおその売買ルールは、
毎月、安定した収益を私にもたらしてくれています。
つまり、今では過去5年分の検証結果があるということです。
1通貨あたり約700トレードをこなしていますから、
ポンド円、ドル円、ユーロ円の3通貨で機能している私のシステムは、
2000トレード以上の検証結果から、
その有効性が確認されていることになります。
【特徴2】 複数の通貨で実績をあげている例えば株でシステムトレードを行う場合に、
“トヨタでは儲かるものの、ホンダでは全く利益があがらない”
という売買ルールを使う気になるでしょうか?
私はそんな売買ルールを使う気には、到底なれません。
しかし、今巷で出回っている
fx トレードシステムの大半が、
ある1つの通貨ペアでは機能するものの、
他の通貨ペアにした途端、利益があがるどころか、
大きな損失を出すというものばかりです。
これは、カーブフィッティング以外の何物でもなく、
使い始めた途端に機能しなくなるというリスクが、
かなり高いのは言うまでもありません。
私の
fx システムトレードは、
どうかというと、以下の表を見てください。


全く同じ
fx システムトレードを用いて、
ドル円、ユーロ円、ポンド円と3つのメジャー通貨ペアで、
十分な利益をあげることが出来ています。
私は例えばアメリカで起きた同時多発テロのような
1通貨に集中した場合のリスクを回避したいと考えています。
そこで普段は、各通貨でポートフォリオを組み運用を行っています。
そして、そのことによって、リスクは減少し、リターンは安定します。
これは、私が使用する
ショットガン fxが、
複数の通貨ペアで機能する、信頼性の高い
strong>fx システムトレードであるから成せることなのです。
【特徴3】 月ベースの勝率は91%以上あり、
いかなる相場でも安定した利益が出せる以下の表を見てください・・・

これはポンド円で、2004年1月〜2005年12月まで
トレードした場合の月別損益です。
資金は20万円、レバレッジ5倍で
トレードしたものとして、シミュレートしています。
見てもらえればわかりますが・・・
この24ヶ月間で、月次ベースで負けた月が2回しかありません。
しかも負け幅は、勝ち幅よりかなり少ないです。
fx システムトレード挑戦者の大半が運用停止に追い込まれるのは、
一時的なドローダウンに耐えられないことが理由です。
ですから、この上げ相場でも下げ相場でも、
はたまたトレンド相場でもレンジ相場でも安定して
利益が出せるというのは、非常に重要です。
【特徴4】 資金量とレバレッジが考慮されている信頼性の高い売買サインというフレコミで、
多数のクソシステムが巷に出回っていますが・・・
結局のところ、そのシステムを使用するトレーダーごとで資金量も、
許容できるレバレッジも違うのですから、
ただのサインだけでは意味がありません。
ト
fx システムトレードというのは、
売買サインだけではなく、資金量とレバレッジを入力することで・・・
資金の増加スピードや、最大ドローダウンを把握し、
それに基づいた運用ができるものを指すというのが私の考えです。
私の
fx システムトレードには獲得pipsによる
資産曲線も描いていますが、初期資産とレバレッジを
考慮した資産曲線も描く機能があります。
初期資産とレバレッジは自由に設定できるパラメータなので、
初期資産とレバレッジによってどのように
ドローダウンがおきるのかを事前に把握することが出来るのです。
次の図を見てください・・・

私の獲得pipsの資産曲線だけを見ても、常識はずれに
優秀なシステムであることは、あなたにも納得いただけるはずです。
しかしここに落とし穴があります。
このように常識はずれに優秀なシステムでも
レバレッジを過大に設定すると、簡単に破産してしまうのです。
例えば下の図は、まったく同じシステムで
レバレッジを200倍とした場合の様子です。

レバレッジが高すぎると儲かるときは勢いがいいのですが、
破産するときは一気に破産できます。
非常識なくらい優秀な私のシステムでも、こうなるのです。
ちまたに溢れている月並みなシステムで、
過大なレバレッジをかけるとどうなるか・・・
世の中に
fx破産者がたくさんいるのも、
これで理解できるはずです。
人間は非常に弱い生き物です。
期待できるリターンと最大ドローダウンが
自分の性格や許容可能なリスク量にフィットしていなければ、
ルールどおりにトレードすることなど出来ません。
ですから私は、資金量とレバレッジを加味した
バックテスト機能を自分のトレードシステムに組み込んでいるのです。
この機能によって、あなたは自分の資金量と
レバレッジを入力することで、実トレードと
全く同様の条件でバックテストを行い・・・
何のストレスも感じることなく、淡々とトレードを行うことが出来ます。
そして、わずか3年ほどで1億以上の現金と、
月収1800万円というサラリーマンでは考えられないような、
収入を手にすることになるのです。
上記の4つの特徴を持ち合わせた高品質の
fx システムトレードは、
平常時では考えられないような相場状況でも、
問題なく利益をあげてくれます。
例えば、記憶に新しいところで言えば・・・
2007年8月に起こったサブプライム問題による
急激な円高局面があります。その際、
私は
ショットガン fxに従って、
以下のようなトレードを行っています。
ショットガン fxのトレード履歴 (サブプライムショック時)

逆に、現在も数万円という価格で販売されている
fx システムトレードに従ってトレードした場合は、
以下のような結果になっています。
(※事実を述べているだけですが、揉め事に巻き込まれるのは
嫌なので具体名は伏せます。ただし、かなり有名なシステムですので、
相当多くのトレーダーが実際に使用し、そして損失を被っているはずです。)
某有名システムのトレード履歴 (サブプライムショック時)

いかがでしょうか・・・?
これがバックテスト期間1年、通過はポンド円
固定といったような、過剰に最適化された
fx システムトレードと、
ショットガン fxの違いです。
過去5年以上にわたって2000回以上のトレード回数をこなした上で、
導き出した統計的優位性だからこそ・・・
1日で10円以上も円高が進行するような局面でも、
何の問題もなく利益をあげることが出来るのです。